Если скользящая средняя с более коротким периодом выше скользящей средней с более длительным периодом, импульс рынка возрастает. И если скользящая средняя с более коротким периодом ниже скользящей средней с более длительным периодом, импульс рынка понижается. Чтобы указать нам, находится ли рынок в восходящем или нисходящем тренде, мы можем использовать две разные скользящие средние с разными значениями. На этот раз я собираюсь торговать с более низкими минимумами при восходящем тренде. Для этой сделки я ищу, чтобы рынок сформировал более низкие минимумы при восходящем тренде. И чтобы стохастический осциллятор показал более высокий минимум для дивергенции.
Однако рынок не обязательно должен быть выше 5o EMA на 1-часовом графике. Пока выполняются оба условия, я буду искать возможность войти в сделку на 1-часовом графике. Прежде всего, что я открою часовой график и посмотрю, есть ли на нем какие-либо потенциальные торговые установки.
- Как вы можете видеть в правой части графика, рынок на самом деле находится в нисходящем тренде.
- Он делает более низкие минимумы и более низкие максимумы.
- Если вы используете 100-периодное скользящее среднее, оно вычисляет среднее значение за последние 100 баров.
- В точке “2” происходит окончание тренда, тоже на высоком объёме.
- Вы можете видеть в правой части графика, что рынок начал пробиваться около предыдущего максимума колебания и формировал более высокие максимумы и более высокие минимумы.
Использование скользящих средних
Информация в этой статье не может быть воспринята как призыв инвестированию или покупке/продаже какого либо актива на бирже. Все рассмотренные ситуации в статье написаны с целью ознакомления с функционалом и преимуществами платформы ATAS. Это значит, что в течение дня уверенно побеждали либо “быки”, либо “медведи”. Как же, используя инструменты объемного анализа ATAS, научиться определять “бычий” и “медвежий” тренд? Чтобы войти в сделку по нашей установке, мы хотим подтвердить тренд старшего таймфрейма.
Объемный анализ: 5 идей для определения тренда
Если рынок колеблется в “коридоре”, то торговля сетапов “на пробой” несет увеличение рисков. Соответственно, если на рынке дисбаланс покупателей и продавцов, то возникает тренд, который продлится до тех пор, пока спрос и предложение не выровняются. Вы можете увидеть, что он формирует более низкие минимумы и более низкие максимумы. Добавьте в свою торговую систему отдельный раздел “Определение состояния текущего рынка”. И последующие правила торговой системы должны учитывать различные состояния рынка и адаптироваться под него. Это даст вам возможность минимизировать убытки и максимизировать прибыли, так как вы будете действовать в гармонии с рынком.
На графике выше вы можете видеть, что предыдущие волновые паттерны, которые вы видели, были взяты из выделенного синего поля. Теперь, когда вы видите большую картину, она явно имеет восходящий тренд. Таким образом, волновой паттерн «Нижний минимум» и «Нижний максимум» был лишь частью более крупной волны восходящего тренда. Я поделюсь с вами, как именно определить реальное направление тренда для ваших торговых целей.
Идея 4. Форма свечи. Закрытие дня.
И, наконец, я поделюсь с вами, следует ли вам открывать длинную или короткую позицию или вообще не входить на рынок. Как вы можете видеть в правой части графика, рынок на самом деле находится в нисходящем тренде. В нисходящем тренде цена закрытия дня должна последовательно снижаться; этого не происходит, когда меняется медвежий тренд. В правой части графика рынок откатился к 20-дневной скользящей средней и нашел там некоторое сопротивление. На этом этапе я смотрю на стохастик, чтобы увидеть, показывает ли он скрытую дивергенцию.
- Следующий день, обозначенный цифрой “2”, подтвердил начало восходящего тренда, так как произошло еще одно перемещение максимального горизонтального объема вверх.
- В точке “1” происходит возобновление тренда после коррекции на высоком объёме.
- Этот восходящий тренд, который вы видите выше, может быть просто частью еще большей волновой модели нисходящего тренда.
- На этом графике 100-ЕМА всегда выше 200-ЕМА, что указывает на восходящий импульс.
- Как вы можете видеть, рынок формирует более низкий максимум, однако стохастик показывает более высокий максимум.
Как использовать в трейдинге понимание состояния рынка
Это означает, что я не вступаю в сделку, даже если 1-часовой график показывает стоящий торговый сетап. Причина в том, что я не хочу идти против более широкой тенденции. На данный момент я просто смотрю на другие торговые инструменты. На рынке много возможностей, и я не чувствую необходимости форсировать сделку там, где у меня нет наилучших шансов получить прибыль. Если вышеуказанные критерии соблюдены, открывайте длинную позицию. Теперь давайте посмотрим на реальный пример, чтобы показать вам, что я вижу на графике.
На графике выше — футпринт дневного периода с рынка еврофьючерсов, данные с CME. В дальнейших примерах мы тоже будем использовать этот рынок с аналогичными настройками. В тренде мы можем наблюдать последовательное перемещения максимального горизонтального объема за день по отношению к предыдущему дню. При “бычьем” тренде максимальный горизонтальный объем перемещается вверх, при “медвежьем” тренде – вниз.
Поэтому нам нужно использовать фильтр, чтобы определить направление тренда. Стандартное определение восходящего тренда – это повышающиеся максимумы и минимумы. Нисходящий тренд – это понижающиеся минимумы и максимумы.
Лично мне нравится использовать 20 EMA и 50 EMA, чтобы определить, идет ли тренд вверх или вниз. Если вы используете 20-периодную скользящую среднюю, она вычисляет среднее значение за последние 20 баров. Если вы используете 100-периодное скользящее среднее, оно вычисляет среднее значение за последние 100 баров. И с каждым новым баром появляется новое среднее значение. Итак, чтобы идентифицировать тренд, вам нужно сначала понять, как он формируется. Для формирования тренда всегда формируются волновые паттерны.
В целом, более короткий период скользящей средней будет более чувствителен к движениям рынка. В то время как более длительный период скользящей средней будет менее чувствителен. Это может сбивать с толку, потому что если вы уменьшите масштаб еще больше.
На приведенном выше графике вы можете увидеть, насколько далеко обе EMA расположены по сравнению с предыдущим графиком. На этом графике 100-ЕМА всегда выше 200-ЕМА, что указывает на восходящий импульс. Некоторым трейдерам нравится использовать более короткие периоды, такие как 10-периодная и 20-периодная скользящая средняя. Некоторые трейдеры предпочитают использовать более длинные периоды, такие как 100-периодная и 200-периодная скользящая средняя. Начинать свой торговый день с определения текущего состояния рынка. Точно так же я хочу, чтобы 20-ЕМА была выше 50-ЕМА как на 1-часовом, так и на 4-часовом графике.
Начиная с точки “1” до точки “2” развивался тренд, и несколько дней подряд дельта была отрицательная. В точке “3” дельта сменила свой знак на положительный, и это было предвестником ослабления и окончания тренда. В тренде можно часто наблюдать одинаковую (положительную или отрицательную) дельту нескольких трендовых дней подряд. Если во время тренда дельта меняется на противоположную, это может свидетельствовать о смене настроений на рынке и, соответственно, вероятном окончании тренда. Что происходит после того, как цена проходит значительное расстояние, и тренд начинает быть виден что такое фонд большинству участников рынка?
Вы можете видеть в правой части графика, что рынок начал пробиваться около предыдущего максимума колебания и формировал более высокие максимумы и более высокие минимумы. В то же время 20-ЕМА только что пересекла 50-ЕМА, и рынок торгуется над обеими ЕМА. То есть когда мы видим на рынке однонаправленное движение экстремумов дня в каком-то одном ланс бегс трейдер и его книги направлении – это уверенный тренд. Как только какой-то минимум опускается ниже предыдущего в восходящем тренде – это признак ослабления тренда и возможного его окончания. Нарушение последовательного закрытия дня в одном направлении говорит об ослаблении тренда и его возможном окончании. За день, обозначенный цифрой “1”, произошло резкое перемещение максимального горизонтального объема вверх, выше максимальных объёмов нескольких предыдущих дней.
Однако то, что я определяю, что рынок на графике находится в восходящем тренде, не означает, что я буду открывать длинную позицию. Точно так же, если я определяю, что рынок на графике находится в нисходящем тренде, это не означает, что я буду открывать короткую позицию. Это потому, что я хочу бинариум торговать в направлении более широкой тенденции.
На основе этого факта можно было прогнозировать начало восходящего тренда. С правой стороны графика я вижу, что 20-дневная скользящая средняя выше 50-дневная. И стохастический осциллятор показывает более высокий минимум для обычной дивергенции.
